nbsp;事實(shí)上現在對于股指期貨做得最多的是對沖基金和各大投行自營(yíng)部門(mén)，而交易的方式大多是程序化交易，即建立一個(gè)交易的模型，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的時(shí)候，自動(dòng)觸發(fā)命令，快速地進(jìn)行交易，繼而從中套取利潤。<冰火中文

不過(guò)這年頭對量化套利的研究還處于初級階段，最著(zhù)名的套利模型“大獎?wù)隆边€沒(méi)有現世，而大多數的對沖基金也不可能把上億的資金交給量化模型去管理，也沒(méi)有太多的對沖基金有這么大的規模。

在期貨市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨的還是那些國際大投行和他們背后富可敵國的高凈值大客戶(hù)。這些人對程序的信任遠遠低于對大投行專(zhuān)門(mén)進(jìn)行財富管理的人的信任。

即便如此，在市場(chǎng)上還是有為數不少程序化交易的存在，特別是在股市崩潰的時(shí)候，自動(dòng)觸發(fā)了模型中的某些條件，導致話(huà)的人是一張東亞面孔，他剛來(lái)的時(shí)候，白人同事一般都把他當作ri本人，不過(guò)他可是實(shí)實(shí)在在的華夏人，姓江名民，也是大摩衍生品部門(mén)最賺錢(qián)的交易員之一。

“繼續減倉，目標看多，同時(shí)注意把資金慢慢轉到十二月份的合約里去?！彼_金特又想了半天，依然還是沒(méi)有半點(diǎn)頭緒，只能這么吩咐道。（求點(diǎn)擊，求推薦，求收藏）

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