第七十六章：實(shí)習(2）

    位于CBD的高級寫(xiě)字樓，西邊是一整面頂天立地的巨大玻璃窗。整體空間大面積使用淺色，細節處用冷靜的金屬元素作點(diǎn)綴。

    大廳的茶水間聚了幾個(gè)人，大家都是剛開(kāi)完會(huì )，忙里偷閑喝杯咖啡，其中就包括梁斯翊和Wyne。

    "Wyne，"

    Wyne，程杰威。賓大本碩，華爾街工作四年，Future   Ark投研部高頻交易小組組長(cháng)，也是梁斯翊的mentor。

    梁斯翊開(kāi)門(mén)見(jiàn)山說(shuō)，“我昨天提交的回測代碼雖然跑通了，但表現一般。雖然用了價(jià)格差和市場(chǎng)深度的加權組合作為因子，但回測的夏普比率比預期低了20%?！?/br>
    Wyne拆開(kāi)一包砂糖倒進(jìn)咖啡，低頭攪拌著(zhù)，反問(wèn)她，“那你覺(jué)得問(wèn)題出在哪？”

    “可能是時(shí)間窗口不合適。目前用的是固定的1秒窗口，但市場(chǎng)受到大單沖擊時(shí)，K線(xiàn)在幾百毫秒內就發(fā)生了顯著(zhù)變化。1秒窗口可能會(huì )平滑掉這些關(guān)鍵信號?！?/br>
    她繼續道，“我在想，或許可以用自適應的方法來(lái)動(dòng)態(tài)調整時(shí)間窗口，比如基于市場(chǎng)微觀(guān)結構的某些特征?！?/br>
    “怎么實(shí)現？”對方停下手里的動(dòng)作，抬眼，引導她繼續說(shuō)下去。

    “訂單簿的瞬時(shí)流動(dòng)性?！?/br>
    梁斯翊打開(kāi)洗手池的水龍頭，給自己接了杯純凈水。

    “可以定義一個(gè)流動(dòng)性指標，比如買(mǎi)賣(mài)價(jià)差與深度的比值。當流動(dòng)性低時(shí)，縮短時(shí)間窗口以捕捉更細微的價(jià)格變化；反之，拉長(cháng)時(shí)間窗口以減少噪音。這樣因子能更貼合市場(chǎng)實(shí)際?！?/br>
    半杯涼水下肚，沖散了不少燥熱。

    “Okay，但你要明白，這意味著(zhù)每次計算都要實(shí)時(shí)評估流動(dòng)性指標，對算力要求不低，而且公司現在正處于算力瓶頸期?！?/br>
    “所以我打算用滑動(dòng)窗口的方法來(lái)優(yōu)化計算效率，同時(shí)引入指數加權移動(dòng)平均，來(lái)減少實(shí)時(shí)計算的負擔。不過(guò)，這樣的自適應因子計算量還是很大，單機跑不動(dòng)，可能需要用多機并行計算?！?/br>
    Wyne手指敲著(zhù)杯沿，“你打算怎么并行化？直接上分布式訓練？”

    說(shuō)實(shí)話(huà)，他對梁斯翊的學(xué)習能力是有些驚訝的。

    入職前，她甚至連一次實(shí)盤(pán)都沒(méi)跑過(guò)，金融背景也是空白。

    然而，她現在會(huì )主動(dòng)學(xué)習財報分析、建模和數據處理。不僅能發(fā)現問(wèn)題，還能提出解決思路。從因子的表現反推到時(shí)間窗口的選擇，再進(jìn)一步提出優(yōu)化方案，邏輯鏈條清晰完整。

    “有這么想過(guò)?！绷核柜袋c(diǎn)頭，“交易信號的計算不是獨立的，直接切片并行會(huì )導致數據間的依賴(lài)關(guān)系斷裂?？梢曰赼ctor-critic架構，把市場(chǎng)信號的處理拆分成多個(gè)異步計算模塊，再用參數服務(wù)器同步核心因子?！?/br>
    其實(shí)來(lái)   Future   Ark   之前，她已經(jīng)拿到了一家知名投行衍生品定價(jià)的實(shí)習   offer。但她實(shí)習了兩周就發(fā)現，原來(lái)交易員需要什么程序員就得寫(xiě)什么，掙了錢(qián)與程序員無(wú)關(guān)，虧了錢(qián)程序員得一起背鍋。

    于是她又跑了。

    她能來(lái)Future   Ark實(shí)習，純屬碰巧了。

    這學(xué)期在實(shí)驗室正好做了不少機器學(xué)習相關(guān)的工作，那篇目前杳無(wú)音訊的論文也是這個(gè)方向。

    往量化公司投簡(jiǎn)歷，也是因為交易市場(chǎng)里信噪比高。她有些好奇模型在現實(shí)世界——尤其是在量化這個(gè)極度務(wù)實(shí)的行業(yè)，是如何運作的。

    后來(lái)她也想明白了。大公司和大實(shí)驗室一樣，離不開(kāi)當養料的命運，100e，300e的規模又如何，錢(qián)也落不到她一個(gè)實(shí)習生的口袋里，進(jìn)去就是數據仙人，dirty   work起碼干兩個(gè)月。

    不如找個(gè)小體量的公司賭一把，最差也不過(guò)是洗數據，如果運氣好能學(xué)到怎么定策略，那算她白賺。

    Wyne還在說(shuō)話(huà)，梁斯翊把空水杯放在身前的高腳條桌上。一邊聽(tīng)著(zhù)，一邊把胸前綁緊的麻花辮解開(kāi)，手指從后腦勺插進(jìn)去松了松。

    好熱。

    她的牛仔褲里面還套著(zhù)一條加絨秋褲，現在感覺(jué)腳底板往上竄火，發(fā)根里全是汗珠，癢癢的。

    忽然，頭頂飄過(guò)一陣涼風(fēng)。

    大廳的感應門(mén)開(kāi)了。

    “Wyne，叫上老徐，開(kāi)個(gè)會(huì )?！?/br>
    一道她過(guò)于熟悉的聲音進(jìn)來(lái)了。

    梁斯翊低著(zhù)頭，被這有些深沉的聲音被硬生生地摁住了脖頸，像電路故障的機器人，脖子僵硬地垂懸著(zhù)，怎么也抬不起來(lái)。

    皮鞋踩在大理石地面上的聲響逐漸逼近，最終停在Wyne旁邊。

    也是她的對面。

    “發(fā)型不錯?！?/br>
    男人跟Wyne寒暄，說(shuō)話(huà)的聲音近在咫尺，入耳清晰極了，卻只能艱難蓋過(guò)她劇烈的心跳。

    Eric   Chi，原來(lái)是他啊。

    “上次在香港剪的?！?/br>
    月余未見(jiàn)，Wyne也客套了兩句。他從椅子上下來(lái)，很自然地說(shuō)，“介紹一下，我的實(shí)習生，小梁，梁斯翊?！?/br>
    梁斯翊輕輕閉了閉眼。

    認了。

    抬起頭，不出意料地，四目相對。

    她見(jiàn)過(guò)這雙眼睛太多次了。

    情欲濃烈的樣子，輕笑的樣子，發(fā)怒的樣子。

    還有現在，犀利冷漠里晃過(guò)一絲意外的樣子，像最初見(jiàn)他時(shí)，那一晚冰涼的夜色。